Deep Learning Specialization on Coursera

课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods

课程名称:计算方法在定价与模型校准中的应用

在现代金融领域,如何准确评估金融产品的价值尤其重要。尤其是在期权与利率产品的定价中,计算方法起着关键性作用。Coursera上的这门课程《计算方法在定价与模型校准中的应用》为我们提供了这一领域的深入见解与实践技巧。

课程概述

本课程着重于期权和利率产品的定价及模型校准中的计算方法。课程分为几个模块,首先介绍市场上的不同类型期权,接着深入探讨适用于定价的数值技术,例如傅里叶变换(FT)和快速傅里叶变换(FFT)方法。课程中还将讲解如Black-Merton-Scholes(BMS)、Heston和方差伽玛(VG)模型,这些都是理解股票价格演变的核心模型。

课程大纲

一周:期权定价与数值方法
在这一周,我们探讨通过数值方法进行期权定价的过程。课程中介绍了期权的不同类型以及市场参与者的多种视角。之后,我们探讨了通过数值积分进行期权定价的具体步骤和细节,主要聚焦于傅里叶变换和快速傅里叶变换的应用。最后,通过案例研究帮助我们理解在不同模型下的定价差异。

二周:模型校准
根据上周的内容,我们学习如何选择模型与参数。课程将介绍投标与要价、期权表面,以及如何以市场期权价格为基础进行模型校准。我们还将介绍如何在实践中解决校准的优化问题。

三、四周:利率及其相关工具
这两周将深度介绍利率的基本概念,包括远期利率、即期利率与利率的期限结构。同时学习如何使用数据驱动分析方法来校准LIBOR和互换曲线,并探讨如何用不同模型估算利率过程。

总结与推荐

这门课程适合那些希望深入了解金融计算方法并应用于实际场景的学生及从业者。无论你是刚入门的学习者还是希望提升专业技能的金融从业者,这门课程都能帮助你掌握相关的理论知识和Python实践技能。

强烈推荐给每一个对定价模型感兴趣的人士,让我们一起探索这一领域的奥秘吧!

课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods

作者 CourseEye