课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods
在金融市场中，定价和风险管理是每个投资者必须掌握的核心技能之一。Coursera上推出的课程《定价与模型校准的计算方法》正是为此而设计，为学生提供了在期权和利率产品定价、模型校准中的计算方法的深入探讨。
该课程首先为学生介绍市场中不同类型的期权，深入讨论定价的数值技术，例如傅里叶变换（FT）和快速傅里叶变换（FFT）方法。随着课程的进展，学员将逐渐接触到多个重要的模型，如Black-Merton-Scholes（BMS）模型、Heston模型和方差伽马模型（VG），从而更好地理解股票价格演变的动态。
本课程分为几个模块。第一个模块重点介绍选项定价的数值方法，学员通过学习如何使用Python代码来实现这些技术，同时还会进行诸如时间成本比较等不同模型的案例研究。第二个模块深入讨论模型校准，教导学员如何选择合适的模型和参数，学习核心概念如买卖价格和期权表面，以及如何进行市场期权价格的拟合。
在接下来的模块中，课程将转向利率和与利率相关的金融工具，涵盖基本的利率概念如远期利率、即期利率和掉期利率。最终，学员将学习更复杂的随机模型，并进行利率曲线的校准。2.
总的来说，这门课程不仅提供了理论知识，还通过实践作业和使用Python编程语言，帮助学员将所学知识应用于真实的金融市场中。如果您希望在金融工程、风险管理或量化分析等领域增强自己的竞争力，这门课程无疑是一个不错的选择。
课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods