课程主页: https://www.coursera.org/learn/pricing-options-with-mathematical-models
在当今金融市场中，衍生品的定价和风险管理是一项至关重要的技能。Coursera平台上的《运用数学模型定价衍生品》课程为那些想要了解金融衍生品和风险管理应用的学员提供了一个入门的机会。
### 课程概述
本课程主要介绍期权及其他金融衍生品，以及它们在风险管理中的应用。课程从衍生品和期权的定义开始，接着讲解离散时间的二叉树模型，再到连续时间的布朗运动模型。课程中还将简单介绍随机微积分及伊藤微积分。经典的基准模型是布莱克-斯科尔斯-默顿定价模型，但我们也会讨论一些更一般的模型，比如随机波动性模型。
### 课程大纲
课程分为多个单元，内容涵盖了衍生品的基础知识、不同市场的定价模型、以及最终的风险管理技术。
– **单元0：课程前准备** 这是个定量课程，建议有一定的数学基础的学生参加。
– **单元1：股票、债券和衍生品**
– **单元2：利率、远期利率和债券收益率**
– **单元3：无套利定价关系**
– **单元4：离散时间模型中的定价**
– **单元5：布朗运动和伊藤微积分**
– **单元6：布莱克-斯科尔斯-默顿模型中的定价**
– **单元7：布莱克-斯科尔斯-默顿模型的扩展**
– **单元8：对冲策略**
– **单元9：超越布莱克-斯科尔斯-默顿模型**
– **单元10：固定收益市场中的定价**
– **期末考试：尝试次数有限**
### 适合人群
该课程适合希望在金融领域扩展知识和技能的初学者，无论是在校学生、职场新人，还是希望提升自身能力的金融从业者。
### 总结与推荐
总的来说，《运用数学模型定价衍生品》是一门极具价值的课程。它不仅提供了扎实的理论基础，同时也结合了实用的模型与技巧，对于希望在复杂的金融市场中获得优势的学习者来说，这门课程不容错过。课程通过对多个模型的系统讲解，让我们清楚地理解如何在实际应用中进行风险管理与衍生品定价。
如果你想要深入了解衍生品市场并提升你的金融建模能力，不妨考虑一下这门课程。
课程主页: https://www.coursera.org/learn/pricing-options-with-mathematical-models