Coursera上的《期限结构与信用衍生品》课程介绍与评测

10 月 11, 2024 #信用衍生品, #利率模型, #固定收益, #抵押贷款证券, #期权, #模型校准, #深度学习, #课程评测, #金融工程, #金融市场

在当今金融市场中，利率的变化与信用衍生品的运作对投资者和金融机构而言至关重要。Coursera上的《期限结构与信用衍生品》课程正是为了帮助学习者深入理解这些复杂的概念而设计的。本课程将重点讨论利率的演变过程，并提供对信用衍生品的深刻洞见。

课程分为两个模块。在第一个模块中，学习者将学习期限结构的格子模型以及现金账户的应用，并分析多种固定收益衍生品，例如期权、期货、上限合约、下限合约、互换及互换期权。这些基础知识将为后续学习奠定坚实的基础。

在第二个模块中，课程将进入模型校准的探讨，尤其是在固定收益证券的背景下，并将其扩展到其他资产类别和工具。学习者将需要掌握如何在实际金融工程中进行模型校准，这是确保数学模型能够准确反映金融市场常态的重要一步。

此外，课程内容还包括抵押贷款数学与抵押贷款支持证券的介绍，重点讨论如何将常见的现金流打包成证券化产品，并通过案例分析来理解次贷危机的成因与影响。

总的来说，《期限结构与信用衍生品》是一个理论与实务结合紧密的课程，适合希望深入学习金融衍生品和固定收益投资者的学员。学习过程中的讨论与作业将帮助学生在实际应用中掌握这些知识。

对于金融专业人士或对这个领域感兴趣的学习者来说，这是一个不错的学习机会，值得参与。