Coursera课程介绍与评审：投资组合与风险管理

10 月 11, 2024 #Coursera课程, #在线学习, #投资策略, #投资组合管理, #现代投资组合理论, #财务管理, #资产配置, #金融教育, #风险管理, #风险评估

在当今金融市场中，投资组合与风险管理是一项至关重要的技能。Coursera提供的”投资组合与风险管理”课程正是为希望深入了解这一领域的学习者而设计的。在这门课程中，您将获得构建最优投资组合的理论基础，理解不同投资组合的实际构建方法，以及如何量化和管理这些投资组合的风险。

课程的第一周，您将学习一些常见的错误，以避免在未来的投资中犯同样的错误。课程围绕建立最优投资组合所需的三种主要信息展开：预期回报、风险和依赖性。

第二周的重点是现代投资组合理论。您将理解资产回报之间的不完美相关性如何导致更优的风险调整投资组合回报，以及如何利用分散化的效果。课程还将探讨现代投资组合理论对现实投资决策的影响。最后，我们将学习如何在现代投资组合理论的基础上推导出最受欢迎的资产定价模型：资本资产定价模型。

第三周则聚焦于资产配置。您将了解战略性资产配置（SAA）与战术性资产配置（TAA）的不同，以及如何根据投资者的特点和市场机会来同时实施这两种资产配置。

最后一周将关注风险管理。这部分内容将深入探讨流动性风险和货币风险等不同风险来源，以及投资者可用的风险管理工具。您还将学会如何使用更先进的风险测量方法，如价值-at-风险（VaR）和预期短缺，以关注潜在的大损失。

综上所述，这门课程不仅适合初学者，也对于有经验的投资者提供了新的视角和技巧，是深入理解投资组合管理和风险管理不可或缺的一部分。通过参与这门课程，您将能够更自信地在日益复杂的市场环境中做出投资决策。