课程主页: https://www.coursera.org/learn/pricing-options-with-mathematical-models
在当前复杂的金融环境中，理解金融衍生品及其应用至关重要。《定价选项与数学模型》是一门由Coursera平台提供的入门课程，专注于期权及其他金融衍生品及其在风险管理中的应用。该课程内容丰富，从衍生品及期权的定义入手，逐步深入，涵盖了离散时间的二叉树模型以及连续时间的布朗运动模型。学员将学习一些基本的随机过程与伊藤微积分概念。
课程中的基准模型是著名的Black-Scholes-Merton定价模型，并将探讨更一般的模型如随机波动率模型等。
### 课程大纲
1. **预备课程**：介绍所需的数学背景知识。
2. **股票、债券与衍生品**：基础金融工具的概念化。
3. **利率、远期利率与债券收益率**：重要的金融指标分析。
4. **无套利定价关系**：市场定价的基本原则。
5. **离散时间模型中的定价**：理解期权定价的基础。
6. **布朗运动与伊藤微积分**：金融建模中的高级概念。
7. **Black-Scholes-Merton模型的定价**：经典期权定价模型的深入解析。
8. **对冲技巧**：降低投资风险的方法。
9. **超越Black-Scholes-Merton模型**：探索更复杂的定价模型。
10. **固定收益市场的定价**：分析利息率产品的特殊定价策略。
### 结论
这门课程适合对金融衍生品感兴趣且希望提升量化金融技能的学生和专业人士。课程不仅提供理论知识，还包括对实际金融市场的应用，适合初学者、金融从业人员及研究生学习。此外，课程设置的最终考试限制了尝试次数，促使学员认真学习和理解每个知识点。总体来说，这是一个极具价值的课程，是进入金融衍生品领域的重要一步。
课程主页: https://www.coursera.org/learn/pricing-options-with-mathematical-models