课程介绍与评测：投资组合选择与风险管理

10 月 11, 2024 #Coursera课程, #均值-方差理论, #多样化投资, #投资组合选择, #投资者偏好, #资产定价, #资本配置, #金融教育, #金融理论, #风险管理

在现代投资理论中，投资组合选择与风险管理是每位投资者必须掌握的基础知识。Coursera上的《投资组合选择与风险管理》课程，正是帮助投资者理解这些基本原则的绝佳选择。

课程概述：当投资者面临投资组合选择问题时，可能会为可选资产数量之多和各类资产组合情况而感到困惑。本课程将会从风险和收益的基本原则出发，帮助学员建立最佳投资组合、实现多样化及进行有效的风险管理。

课程大纲：

模块一：引言与风险收益

本模块介绍了本课程的基本概念，讨论了投资的一个主要原则：风险-收益权衡。我们将讨论更高的预期收益往往需承担更大的风险，并讨论各种资产类别的历史风险收益模式。

模块二：投资组合构建与多样化

本模块将深入探讨投资组合的风险与收益的测量，以及多样化投资的必要性。通过分析国际股市数据，我们将学习如何减少投资组合风险。

模块三：均值-方差偏好

本模块将介绍投资者如何做出选择，特别是如何使用效用函数来表达风险偏好，并总结投资者的均值-方差偏好。

模块四：最优资本配置与投资组合选择

该模块着重介绍均值-方差优化，讲解如何在给定的风险证券集合中进行最优资本配置。这是金融学中开创性的理念之一。

模块五：均衡资产定价模型

本模块建立在现代投资理论的基础上，研究风险与收益之间的关系，重点介绍资本资产定价模型及Fama-French三因素模型。

综上所述，《投资组合选择与风险管理》课程为各类投资者提供了理论基础与实用工具，帮助他们在多变的市场环境中进行有效的决策。我个人对于该课程的深入讲解与实用性给予了高度评价。无论你是刚入门的投资新手，还是希望深化知识的经验投资者，这个课程都将是你不可或缺的学习资源。