课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-optimizationmethods
在当今复杂的金融市场中，资产管理成为了个人和机构投资者关注的重点。Coursera推出的《优化资产管理中的方法》课程专注于优化方法在投资组合构建和风险管理中的应用，为希望深入了解金融工程和资产管理的学习者提供了重要的知识和技能。
课程的第一模块讨论了通过均值-方差分析和资本资产定价模型（CAPM）进行投资组合构建。在无套利的市场背景下，学员将学会如何利用均值-方差分析构建最优投资组合，并了解有效前沿和资本市场线的概念。课程还将通过案例练习展示安全市场线和Sharpe最优投资组合的应用，非常适合那些希望掌握投资决策核心理论的学员。
接下来的模块则专注于实际应用中均值-方差分析所面临的困难及其改进方法。学员将了解到VaR（风险价值）和CVaR（条件风险价值）等风险度量方法，并学习如何将这些工具应用于实际投资中。此外，课程也将探讨交易成本的影响，如市场微观结构，以及如何在投资组合策略中考虑这些成本。这些知识对于打算在真实市场中应用理论知识的学员尤为重要。
该课程不仅限于理论学习，还强调实践应用，学员需要完成相关的作业，以巩固所学知识并应用于实际案例中。
总的来说，《优化资产管理中的方法》是一个全面且实用的课程，适合希望提高资产管理技巧的投资者。通过系统学习，学员将掌握资产管理中的关键优化技术和应对实际问题的策略，为其职业发展打下坚实基础。
课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-optimizationmethods