课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-advancedtopics
在这个快速变化的金融市场中，衍生品的定价与风险管理变得尤为重要。Coursera上提供的《高级主题在衍生品定价》课程，正是为了帮助学生全面理解衍生品定价的关键理论和实用技能。
课程的第一个模块着重讲解了著名的布莱克-斯科尔斯模型，并通过此模型推导出希腊字母（Greeks），用于衡量期权价格对多种变量的敏感性，如基础资产价格、波动率和到期时间。这些希腊字母不仅在定价方面意义重大，也是风险管理和对冲的核心工具。在这一部分，学生将深入理解如何运用希腊字母进行仓位管理和投资组合的动态调整。
紧接着，课程将带来衍生品投资组合的风险管理，涵盖希腊字母法和情景分析两个视角。学生将学习如何利用这一知识点，分析资产风险，制定合理的对冲策略。
课程的后续模块继续对市场上重要的衍生产品进行深入分析，包括信用衍生品和结构化产品。学生将获得关于信用债务义务（CDO）和高斯Copula模型的实践经验，这些模型对于理解金融危机背景下的市场动态至关重要。
此外，课程中还将探讨实际选项的应用，涵盖自然气和电力相关选项的评估方法，提供丰富的行业背景，帮助学员在不确定环境中做出明智的投资决策。
总体来说，这是一门非常适合希望提升衍生品定价能力和风险管理技能的金融专业背景人士的课程。
课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-advancedtopics