课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods
今天我想和大家分享一门非常实用的在线课程——《计算方法在定价与模型校准中的应用》。
在这门课程中，学员将学习选项与利率产品的定价和模型校准的计算方法。它特别适合金融、统计学、经济学等相关专业的学生和从业人员。课程的第一模块介绍了市场上不同类型的选项，随后深入讨论了在定价过程中使用到的数值技术，例如傅里叶变换（FT）和快速傅里叶变换（FFT）。课程还讲解了如布莱克-斯科尔斯（BMS）、赫斯顿（Heston）、方差伽马（VG）模型等理解股票价格演变的重要模型，通过案例来加深理解。
在选项定价与数值方法部分，学员将学习在许多情况下无法获得解析解决方案时，如何通过数值方法来解决问题。课程提供了详细的Python代码，帮助学员将理论应用于实践。在理论学习后，还有相应的作业，可以帮助学员巩固知识。
模型校准模块深入探讨如何选择模型与参数的问题，介绍了多种模型校准的方法，包括目标函数和初始参数集的选择。学员将学习如何解决优化问题，并通过实际Python代码来进行模型校准。
利率部分分为两部分，首先介绍基本的利率概念和数据驱动分析，接着使用不同的模型对利率过程进行估计和回归分析，提供了大量的代码示例，帮助学员理解如何在市场中应用这些技术。
总的来说，这门课程内容丰富，结合了理论和实践，非常适合想深入了解金融工程与计算金融领域的学员。推荐每位对金融定价模型感兴趣的朋友报名参加！
课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods