课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods
今天我想和大家分享一门非常实用的在线课程——《计算方法在定价与模型校准中的应用》。
在这门课程中,学员将学习选项与利率产品的定价和模型校准的计算方法。它特别适合金融、统计学、经济学等相关专业的学生和从业人员。课程的第一模块介绍了市场上不同类型的选项,随后深入讨论了在定价过程中使用到的数值技术,例如傅里叶变换(FT)和快速傅里叶变换(FFT)。课程还讲解了如布莱克-斯科尔斯(BMS)、赫斯顿(Heston)、方差伽马(VG)模型等理解股票价格演变的重要模型,通过案例来加深理解。
在选项定价与数值方法部分,学员将学习在许多情况下无法获得解析解决方案时,如何通过数值方法来解决问题。课程提供了详细的Python代码,帮助学员将理论应用于实践。在理论学习后,还有相应的作业,可以帮助学员巩固知识。
模型校准模块深入探讨如何选择模型与参数的问题,介绍了多种模型校准的方法,包括目标函数和初始参数集的选择。学员将学习如何解决优化问题,并通过实际Python代码来进行模型校准。
利率部分分为两部分,首先介绍基本的利率概念和数据驱动分析,接着使用不同的模型对利率过程进行估计和回归分析,提供了大量的代码示例,帮助学员理解如何在市场中应用这些技术。
总的来说,这门课程内容丰富,结合了理论和实践,非常适合想深入了解金融工程与计算金融领域的学员。推荐每位对金融定价模型感兴趣的朋友报名参加!
课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods