课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods

课程介绍

在Coursera上，”计算方法在定价与模型校准中”的课程为学习者提供了全面的金融衍生品定价和市场模型校准知识。该课程专注于期权和利率产品的定价及模型校准的计算方法，旨在帮助学生掌握相关的数值技术和模型的方法。

课程大纲

第一模块：期权定价与数值方法

在这一模块中，学生将学习市场上的不同类型期权及其定价的数值方法。尤其关注傅里叶变换（FT）和快速傅里叶变换（FFT），了解像Black-Merton-Scholes (BMS)，Heston和Variance Gamma (VG)等基本模型。课程包含Python代码示例，帮助学生实际应用这些技术进行期权定价。

第二模块：模型校准

这一模块将继续探讨如何在期权定价中选择合适的模型和参数。学生将学习市场期权价格拟合的方法，优化问题的解决方案，以及如何使用Python实现这些方法。

第三模块：利率及利率工具（第一部分）

讨论利率的基本概念以及如何应用数据分析来校准LIBOR和互换曲线。通过学习，学生将能够理解和定价债券等利率产品。

第四模块：利率及利率工具（第二部分）

重点介绍了应用不同模型估计利率过程的方法，并使用回归分析来校准这些过程。学生将使用Vasicek模型和CIR模型进行债券定价，掌握如何通过回归方法拟合市场数据。

课程总结

这门课程从基础到高级的内容设计，使得不同程度的学习者均能受益。课程不仅注重理论知识，还提供了丰富的实践案例和Python代码示例，适合金融从业人员和学术研究者的学习需求。

课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods